VaR法来自于（　）的融合。

A．资产波动性分析方法

B．资产定价和资产敏感性分析方法

C．对风险因素的统计分析

D．对风险因素的定性分析

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参考答案

B, C

暂无解析

1 根据VaR，“时间为1天，置信水平为95%，所持股票组合的VaR=1000元”的涵义是（　）。

A．当天该股票组合最大损失超过1000元的概率为95%

B．明天该股票组合可有95%的把握保证，其最大损失不会超过1000元

C．当天该股票组合有5%的把握，且最大损失不会超过1000元

D．明天该股票组合最大损失超过1000元只有5%的可能

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2 关于VaR法，以下说法正确的有（　）。

A．它可以测量不同市场因子、不同金融工具构成的复杂证券组合和不同业务部门的总体市场风险暴露

B．VaR法应用起来方便易行

C．使得不同类型资产的风险之间具有可比性

D．简单直观地描述了投资者在未来某一给定时期内所面临的市场风险

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3 VaR的计算方法有（　）。

A．局部估值法

B．德尔塔-正态分布法

C．历史模拟法

D．蒙特卡罗模拟法

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