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多选题证券分析师

2008-07-02

VaR的计算方法有（　）。

A．局部估值法

B．德尔塔-正态分布法

C．历史模拟法

D．蒙特卡罗模拟法

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参考答案

A, B, C, D

答案解析

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1 历史模拟法在计算VaR时具有（　）优点。

A．概念直观、计算简单

B．无需进行分布假设

C．可以有效的处理非对称和厚尾问题

D．计算量较小

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2 在1993年之后的5年中，巴塞尔银行监管委员会、美国证券交易委员会以及国际互换与衍生工具协会（ISDA）都要求金融机构基于VaR来确定（　）。

A．内部风险资本计提

B．内部风险控制

C．风险披露

D．交易员的业绩

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3 定义的金融工程主要是指利用先进的数学及通讯工具，在各种现有基本金融产品的基础上进行不同形式的组合分解，以设计出符合客户需要并具有特定风险与收益的新的金融产品。（　）

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