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单选题风险管理

2008-06-29

已知1年期即期利率为5%。2年期即期利率为8%，则对应的1年后的1年期远期利率为（　　）。

A．1.60%

B．3.00%

C．11.09%

D．12.80%

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参考答案

C

答案解析

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1 下列对于影响期权价值因素的理解．不正确的是（　　）。

A．当期权期限增加时，买方期权的价值会相应增加

B．随着波动率的增加，买方期权的价值会相应增加

C．随看波动翠的增加，卖方期权的价值会相应减少

D．当期权期限增加时．卖方期权的价值会相应增加

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2 商业银行在实施内部市场风险管理时。计算经济资本的公式为（　　）。

A．市场风险经济资本=乘数因子×Vail

B．市场风险经济资本=（附加因子+最低乘数因子）X VaR

C．市场风险经济资本=（附加因子+最低乘数因子）/VaR

D．市场风险经济资本=VAIL/（附加因子+最低乘数因子）

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3 某2年期债券，每年付息一次，到期还本，面值为l00元，票面利率为10%。市场利率为10%，则该债券的麦考利久期为（　　）年。

A．1

B．B，1.5

C．1.91

D．2

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