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单选题风险管理

2008-06-29

某2年期债券，每年付息一次，到期还本，面值为l00元，票面利率为10%。市场利率为10%，则该债券的麦考利久期为（　　）年。

A．1

B．B，1.5

C．1.91

D．2

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参考答案

C

答案解析

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1 马柯维茨提出的（　　）描绘出了1资产组合选择的最基本、最完整的框架．是目前投资理论和投资实践的主流方法。

A．均值一方差模型

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C．套利定价理论

D．二叉树模型

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2 假设美元兑英镑的即期汇率为l英镑-2．0000美元。美元年利率为3%，英镑年利率为4%。则按照利率平价理论。l年期美元兑英镑远期汇率为（　　）。

A．1英镑=1.9702美元

B．1英镑=2.0194美元

C．1英镑=2.0000美元

D．1英镑=1.9808美元

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3 下列关于期权时间价值的理解，不正确的是（　　）。

A．时间价值是指期权价值高于其内在价值的部分

B．价外期权和平价期权的期权价值即为其时间价值

C．期权的时间价值随着到期日的临近而减少

D．期权是否执行完全取决于期权是否具有时间价值

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