缺口分析的局限性包括（　　）。

A．计算复杂，应用不便

B．忽略了同一时间段内不同头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异

C．未考虑由于重新定价期限的不同而带来的利率风险

D．大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响

E．只能反映利率变动的短期影响

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参考答案

B, D, E

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1 下列关于RAROC的说法。正确的有（　　）。

A．RAROC=税后净利润/账面资本

B．RAROC=税后净利润/经济资本

C．RAROC是经风险调整的收益率

D．RAROC是未经风险调整的收益率

E．RAROC=税后净利润一资本成本

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2 下列关于利率互换操作原则的说法，正确的有（　　）。

A．预期利率上升，固定利息收入者应将固定利率调为浮动利率

B．预期利率下降，固定利息支出者应将固定利率调为浮动利率

C．预期利率上升，固定利息支出著应不做利率互换

D．预期利率上升，浮动利息收入者应将浮动利率调为固定利率

E．预期利率下降，浮动利息支出者应将浮动利率调为固定利率

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3 下列选项中。属于商业银行市场风险限额管理中的风险限额的有（　　）。

A．风险价值限额

B．单一客户限额

C．净头寸限额

D．止损限额

E．Delta限额

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