多选题
风险管理
2008-06-29
下列选项中。属于商业银行市场风险限额管理中的风险限额的有（ ）。
A．风险价值限额
B．单一客户限额
C．净头寸限额
D．止损限额
E．Delta限额
参考答案
A, E
答案解析
暂无解析
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A．自身业务性质，规模和复杂程度
B．业务经营部门的过往业绩
C．工作人员的专业水平和经验
D．能够承担的市场风险水平
E．定价、估值和市场风险计量系统
A．设置头寸限额并进行监控
B．交易员可以在批准的限额内，按照批准的交易政策和程序管理头寸
C．按照银行的风险管理程序，交易头寸定期报告给高级管理层
D．根据市场信息来源，对交易头寸予以密切监控
E．评估市场变量的质量和可获得性、市场交易的规模、交易头寸的规模等