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单选题风险管理

2009-10-29

某银行2006年对A公司的一笔贷款收入为l000万元。各项费用为200万元，预期损失为l00万元，经济资本为l6 000万元，则RARoC等于（　　）。

A．4.38%

B．6.25%

C．5.00%

D．5.63%

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参考答案

A

答案解析

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1 假设资本要求（K）为2%。违约风险暴露（EAD）为10亿元。则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产（RWA）为（　　）亿元。

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B．10

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D．1C25

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A．3C6

B．36

C．2C4

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3 下列关于压力测试的说法，不正确的是（　　）。

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B．压力测试可用来估算一些极端不利的情况可能造成的潜在损失

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