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单选题风险管理

2008-06-29

假设资本要求（K）为2%。违约风险暴露（EAD）为10亿元。则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产（RWA）为（　　）亿元。

A．12C5

B．10

C．2C5

D．1C25

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参考答案

C

答案解析

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1 一个由5笔等级均为B的债券组成的600万元的债券组合。违约概率为1%，违约后回收率为40%，则预期掼失为（　　）万元。

A．3C6

B．36

C．2C4

D．24

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2 下列关于压力测试的说法，不正确的是（　　）。

A．压力测试对在正常市场情况下银行所承受的市场风险进行分析

B．压力测试可用来估算一些极端不利的情况可能造成的潜在损失

C．压力测试主要采用敏感性分析和情景分析方法进行模拟和估计

D．应当定期对压力测试的设计和结果进行审查，不断完善其程序

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3 某2年期债券麦考利久期为l．6年，债券目前价格为101.O0元。市场利率为8%，假设市场利率突然上升2%。则按照久期公式计算．该债券价格（　　）。

A．上涨2.96%

B．下跌2.96%

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D．下跌3.20%

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