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单选题风险管理

2008-06-29

下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法，不正确的是（　　）。

A．不能预测突发事件的风险

B．成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性

C．反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响

D．充分度量了非线性金融工具的风险

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参考答案

D

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1 假设w。为资产组合初始投资额。R为计算期间的投资回报率，W为期末资产组合的价值。R、W都是随机变量。假设R的均值为U。标准差为O。W*为W在置信水平c下的最小价值。W*对应的投资回报率为R*。则均值VaR的正确公式为（　　）。

A．-WoR*

B．-Wo（R*-u）

C．WoR*

D．Wo（R*-u）

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2 （　　）也称期限错配风险．是最主要和最常见的利率风险形式。

A．重新定价风险

B．收益率曲线风险

C．基准风险

D．期权性风险

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3 一家银行用2年期存款作为2年期贷款的融资来源．贷款按照美国国库券利率每月重新定价一次，而存款则按照伦敦银行同业拆借利率每月重新定价一次。针对此种情形．该银行最容易引发的利率风险是（　　）。

A．重新定价风险

B．收益率曲线风险

C．基准风险

D．期限错配风险

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