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单选题风险管理

2008-06-29

（　　）也称期限错配风险．是最主要和最常见的利率风险形式。

A．重新定价风险

B．收益率曲线风险

C．基准风险

D．期权性风险

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参考答案

A

答案解析

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1 一家银行用2年期存款作为2年期贷款的融资来源．贷款按照美国国库券利率每月重新定价一次，而存款则按照伦敦银行同业拆借利率每月重新定价一次。针对此种情形．该银行最容易引发的利率风险是（　　）。

A．重新定价风险

B．收益率曲线风险

C．基准风险

D．期限错配风险

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2 下列关于货币互换的说法．不正确的是（　　）。

A．货币互换是指交易双方基于不同的货币进行的互换交易

B．货币互换通常需要在互换交易的期初和期末交换本金，不同货币本金的数额由事先确定的汇率决定

C．货币互换既明确了利率的支付方式，又确定了汇率

D．货币互换交易双方规避了利率和汇率波动造成的市场风险

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3 下列对于影响期权价值因素的理解。不正确的是（　　）。

A．如果买方期权在某一时间执行，则其收益（不考虑期权费）为标的资产市场价格与期权执行价格的差额

B．随着标的资产市场价格上升，买方期权的价值增大

C．随着执行价格的上升，买方期权的价值减小

D．买方期权持有者的最大损失是零

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