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单选题风险管理

2008-05-13

Credit Metrics模型的基本特点是：（　　）

A．从单一资产角度看待信用风险

B．从资产组合角度看待信用风险

C．从单一资产和资产组合角度看待信用风险

D．以上都不是

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参考答案

B

答案解析

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1 Credit Metrics模型从本质上讲是：（　　）

A．是一个简单信用评分模型

B．是一个VaR模型

C．是一个期权定价模型

D．以上都不是

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2 信用转移矩阵是：（　　）

A．一般由专业评级公司提供

B．所有不同信用等级的信用工具在一定期限内转移到其它信用等级或维持原级别的概率矩阵

C．是Credit Metrics模型的重要输入数据

D．以上都正确

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3 根据Credit Portfolio View模型，违约率取决于什么变量？（　　）

A．宏观变量的历史数据

B．对整个经济体系产生影响的冲击或改革

C．仅影响单个宏观变量的冲击或改革

D．以上都是

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