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单选题风险管理

2008-05-13

信用转移矩阵是：（　　）

A．一般由专业评级公司提供

B．所有不同信用等级的信用工具在一定期限内转移到其它信用等级或维持原级别的概率矩阵

C．是Credit Metrics模型的重要输入数据

D．以上都正确

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参考答案

D

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1 根据Credit Portfolio View模型，违约率取决于什么变量？（　　）

A．宏观变量的历史数据

B．对整个经济体系产生影响的冲击或改革

C．仅影响单个宏观变量的冲击或改革

D．以上都是

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2 进行风险模型的压力测试所主要采用的方法是：（　　）

A．敏感性分析

B．情景分析法

C．以上都是

D．以上都不对

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3 敏感性分析用于：（　　）

A．测试单个风险因素或一小组密切相关的风险因素的假定运动对组合价值的影响

B．一组风险因素的多种情景对组合价值的影响

C．着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响

D．A和C

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