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单选题风险管理

2008-05-08

常用的风险价值建模技术是：（　）。

A．方差-协方差方法

B．历史模拟

C．蒙特卡罗模拟

D．以上都是

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参考答案

D

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1 以下哪个变量不是计算风险价值所需要的变量？（　）。

A．持有期长度

B．置信水平

C．波动率

D．三阶矩

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2 以下关于投资组合理论的假设前提，不正确的是：（　）。

A．投资者的风险收益偏好通过均值和方差表示

B．投资者存在一个均方效用函数

C．投资者都是理性人

D．投资者不一定选择使自身效用最大化的投资选择

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3 以下关于久期缺口的表达式正确的是：（　）。

A．久期缺口=资产加权平均久期-负债加权平均久期

B．久期缺口=负债加权平均久期-资产加权平均久期

C．久期缺口=资产加权平均久期-（总负债/总资产）*负债加权平均久期

D．久期缺口=负债加权平均久期-（总负债/总资产）资产加权平均久期

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