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单选题风险管理

2008-05-08

以下关于投资组合理论的假设前提，不正确的是：（　）。

A．投资者的风险收益偏好通过均值和方差表示

B．投资者存在一个均方效用函数

C．投资者都是理性人

D．投资者不一定选择使自身效用最大化的投资选择

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参考答案

D

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1 以下关于久期缺口的表达式正确的是：（　）。

A．久期缺口=资产加权平均久期-负债加权平均久期

B．久期缺口=负债加权平均久期-资产加权平均久期

C．久期缺口=资产加权平均久期-（总负债/总资产）*负债加权平均久期

D．久期缺口=负债加权平均久期-（总负债/总资产）资产加权平均久期

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2 收益率曲线主要是用来描述什么金融产品的收益率期限结构的？（　）。

A．权益证券

B．固定收益证券

C．金融衍生产品

D．以上都是

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3 如果一家商业银行的总资产的久期为3.5，资产价值为1亿；负债的久期为5，负债的价值为5000万，市场利率为10%，此时资产价值关于市场利率变动的敏感性为：（　）。

A．3.18亿

B．-3.18亿

C．5亿

D．-5亿

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