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单选题 风险管理
2008-05-08

以下关于蒙特卡罗模拟法的优点的论述,不正确的是:( )。

A.是一种全值估计法
B.可以处理非线性的波动
C.充分考虑了肥尾风险
D.不存在模型风险

参考答案

D

答案解析

暂无解析

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A.市场风险内部模型计算的风险水平,不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性
B.市场风险内部模型法未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件
C.既能计量交易业务中的市场风险,又能计量非交易业务中的市场风险
D.目前市场风险内部模型已经成为市场风险的主要计量方法
A.方差-协方差方法
B.历史模拟
C.蒙特卡罗模拟
D.以上都是
A.持有期长度
B.置信水平
C.波动率
D.三阶矩