风险管理
单选题已知银行一共有100家贷款客户，客户违约数量服从20-50区间的均匀分布，每家客户贷款数额为1000万元，那么银行的期望损失为： （ ）。
A．2亿元
B．5亿元
C．3.5亿元
D．10亿元
参考答案：C进入在线模考
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1如果随机变量X服从均值为2，方差为9的正态分布，随机变量Y服从均值为5，方差为16的正态分布，X与Y的相关系数为0.5，那么X+2Y所服从的分布是： （ ）。
A．均值为12，方差为100的正态分布
B．均值为12，方差为97的正态分布
C．均值为10，方差为100的正态分布
D．不再服从正态分布
2贷款组合X具有标准差5，贷款组合Y具有标准差10，X与Y的相关系数为-1，如果需要将X与Y进行匹配组成新的组合，实现方差意义上的零风险，那么对于每一单位的X，大约需要几单位的Y与之相匹配？（ ）。
A．1单位
B．2单位
C．1/2单位
D．1.5单位
3两个风险资产在何种情况下可以通过线性组合从而实现风险分散化？ （ ）。
A．相关系数小于1
B．相关系数等于0
C．相关系数小于0
D．不能确定
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