全部题库 / 风险管理 / 试题详情

单选题风险管理

2008-05-08

贷款组合X具有标准差5，贷款组合Y具有标准差10，X与Y的相关系数为-1，如果需要将X与Y进行匹配组成新的组合，实现方差意义上的零风险，那么对于每一单位的X，大约需要几单位的Y与之相匹配？（　）。

A．1单位

B．2单位

C．1/2单位

D．1.5单位

查看答案及解析进入在线模考

参考答案

C

答案解析

暂无解析

你可能感兴趣的试题

1 两个风险资产在何种情况下可以通过线性组合从而实现风险分散化？（　）。

A．相关系数小于1

B．相关系数等于0

C．相关系数小于0

D．不能确定

查看解析在线模考

2 商业银行完善的公司治理所要解决的首要问题是：（　）。

A．商业银行体系中的各种代理关系

B．商业银行业务的快速扩张

C．商业银行盈利性的提高

D．商业银行安全性的加强

查看解析在线模考

3 商业银行的经营管理战略同风险管理的关系是：（　）。

A．商业银行的经营管理战略同风险管理是两个相对独立的范畴，大多数时候相互作用不大

B．商业银行的风险管理同经营管理战略密切相关，并互相作用

C．商业银行经营管理战略同风险管理并非完全一致，有时可能会出现冲突

D．商业银行风险管理部门是一个成本中心，强调风险管理可能会降低商业银行的盈利性，不利于长期经营战略的实现

查看解析在线模考