A．如果采取标准久期分析法，那么久期分析只能反映重新定价风险，不能反映基准风险
B．标准久期分析法不能反映因利率和支付时间的不同而导致的头寸的实际利率敏感型差异
C．标准久期分析法不能很好反映期权性风险
D．对于利率的较大幅度变动，久期分析的结果不准确
E．久期分析的模型结构比较复杂，操作比较困难

A．不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感型
B．未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率时间
C．通常只能计量交易业务中的市场风险，不能计量非交易业务中的市场风险
D．开发内部模型成本太高
E．内部模型计算太繁琐，容易出错

A．基于实际经验和专家意见，将每一个因素调整为有意义的风险要素
B．商业银行对这些因素变动的敏感度和不同因素相对权重的设定必须合理
C．风险评估框架及各种实施情况，都应当有文件支持，并接受商业银行内部和监管当局的独立审查
D．商业银行应当抓住主要因素而适当忽略次要因素
E．商业银行应当依靠外部专业咨询机构进行操作风险评估，以力求客观准确