关于资产组合的收益率与风险，以下说法正确的是（　）。

A．组合的收益率是一个随机变量

B．组合的风险可能低于各个资产风险的和

C．组合的期望收益率大于任意一个资产的期望收益率

D．组合的风险随着资产的种类的增多而逐渐升高

E．当组合资产越来越多时，资产收益的协方差越来越接近组合风险

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参考答案

A, B, E

暂无解析

1 可分散风险是（　）。

A．市场风险

B．系统性风险

C．独特风险

D．特地公司风险

E．非系统性风险

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2 下面对资产组合分散化的说法错误的是（　）。

A．分散化减少资产组合的期望收益，因为它减少了资产组合的总体风险

B．适当的分散化可以减少或消除系统风险

C．当把越来越多的证券加入到资产组合当中时，总体风险一般会以递减的速率下降

D．当所有投资者的资产组合都充分分散化时，组合的期望收益由组合的市场风险解释

E．除非资产组合包含了至少30只以上的个股，否则分散化降低风险的好处不会充分地发挥出来

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3 一个资产有60%的可能在一年内让投资者的投资加倍，40%可能让投资者的投资减半。则下列说法正确的是（　）。

A．该项目的期望收益率是55%

B．该项目的期望收益率是40%

C．该项目的收益率方差是31.6%

D．该项目的收益率方差是48%

E．该项目是一个无风险套利机会

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