风险管理题库
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最新收录试题
单选题
风险管理
已知市场无风险利率是8%， AA债券的收益率是12%，BB债券的收益率是15%，那么BB债券相对于AA债券的信用价差为：（ ）
2008-05-08
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单选题
风险管理
信用衍生产品的交割方式是：（ ）
2008-05-08
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单选题
风险管理
根据边际非预期损失占比，商业银行分配给可疑类贷款的经济资本为：（ ）
2008-05-08
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风险管理
根据非预期损失占比，商业银行分配给正常类贷款的经济资本为：（ ）
2008-05-08
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单选题
风险管理
商业银行的风险管理部门必须的一个最重要原则是：（ ）
2008-05-08
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单选题
风险管理
承担商业银行风险管理最终责任的组织是：（ ）
2008-05-08
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单选题
风险管理
风险量化模型开发过程中最重要也是最有难度的一点在于：（ ）
2008-05-08
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单选题
风险管理
风险管理人员通过实际调查研究以及对商业银行的资产负债表、损益表、财产目录等财务资料进行分析从而发现潜在风险，这样的风险识别方法属于：（ ）
2008-05-08
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单选题
风险管理
有一个五年期的零息票债券，期初价格1000元，五年后获得本息和1500元，那么该零息票债券的久期为：（ ）
2008-05-08
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单选题
风险管理
已知A目的投资半年收益率为5%B目的年收益率为7%，C目的季度收益率为3%，那么三个项目的收益率排序为：（ ）
2008-05-08
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单选题
风险管理
一家商业银行拥有100家贷款客户，如果每家客户的违约概率都等于10%， 那么违约客户数量的期望和方差分别为：（ ）
2008-05-08
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单选题
风险管理
已知资产A标准差为5%，所占比重为0.3，资产B标准差为10%， 所占比重为0.7，资产AB相关系数为0，那么资产AB成的资产组合的标准差为：（ ）
2008-05-08
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单选题
风险管理
下列关于风险分散化论述正确的有：（ ）。
2008-05-08
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单选题
风险管理
《巴塞尔新资本协议》规定国际活跃银行的核心资本充足率不得低于：（ ）。
2008-05-08
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单选题
风险管理
若资产A标准差 =0.1， 资产B标准差 =0.2， 两资产的协方差Cv（AB=-0.005，如果用这两个资产配置一个资产组合，该组合在方差意义上是零风险，那么A产所占比例应当是：
2008-05-08
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判断题
风险管理
1988年颁布的《巴塞尔新资本协议》标志着银行从资产负债管理时代向风险管理时代过渡。（ ）
2008-05-07
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判断题
风险管理
银行监管是由政府和商业银行共同主导的监督管理行为。（ ）
2008-05-07
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判断题
风险管理
由于商业银行的声誉危机也许永远不会发生，因此声誉危机管理从成本收益来讲并不划算，声誉危机管理不能给商业银行增加价值。（ ）
2008-05-07
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判断题
风险管理
巴塞尔委员会所定义的操作风险包括法律风险和战略风险。（ ）
2008-05-07
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判断题
风险管理
我国国内商业银行中，最容易引发操作风险的环节是柜台业务。（ ）
2008-05-07
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