2017年初级银行从业《风险管理》真题及答案三（最新整理）(5)

B．商业银行的声誉风险管理体系应包括有效的公司治理架构、有效的声誉风险管理政策、制度和流程以及对声誉风险事件的有效管理
C．商业银行应定期进行声誉风险的情景分析，评估重大声誉风险事件可能产生的影响和后果，并根据情景分析结果制定可行的应急预案，开展演练
D．对于已经识别的声誉风险，商业银行应当准确计量隐性支持或在不利市场条件下可能面临的损失，并尽可能准确地计量声誉风险对信用风险、流动性风险、操作风险等其他风险的影响
E．商业银行应当充分考虑声誉风险导致的流动性风险和信用风险等其他风险对资本水平的影响，并视情况配置相应的资本
35．商业银行应当将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则，从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划，通过定期评估威胁商业银行(    )的所有风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患，确保商业银行的健康和可持续发展。
A．员工
B．财物
C．信息
D．产品／服务
E．正常运营
36．新产品／业务风险管理的原则包括(    )。
A．统一性原则
B．全面性原则
C．适应性原则
D．统筹性原则
E．有效性原则
37．《中华人民共和国银行业监督管理法》从我国目前的市场环境和法治环境出发，将(    )作为立法宗旨。
A．加强对银行业的监督管理
B．规范监督管理行为
C．防范和化解银行业风险
D．保护存款人和其他客户的合法权益
E．促进银行业健康发展
38．银行监管的标准包括(    )。
A．高效、节约地使用一切监管资源
B．鼓励公平竞争，反对无序竞争
C．对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制
D．努力提升我国银行业在国际金融服务中的竞争力
E．促进金融稳定和金融创新共同发展
39．银行机构的市场准人应当遵循(    )原则。
A．公开
B．公平
C．公正
D．效率
E．便民
40．银行机构信息披露的目的有(    )。
A．从监管的角度来看，起到配合监管机构、强化银行外部监督的作用
B．从银行自身的角度来看，提升银行自身资本管理和风险管理水平
C．从投资者等利益相关方的角度来看，有利于利益相关方做出决策并保障它们的利益
D．提高商业银行的声誉
E．提高投资者的信息化水平
三、判断题(本大题共20小题，每小题1分，共20分。请判断以下各小题的正误。正确的选A，错误的选B)
1．风险等同于损失本身。    (    )
A．正确
B．错误
2．担保、备用信用证等不能够将信用风险转移给第三方。    (    )
A．正确
B．错误
3．《商业银行资本管理办法(试行)》规定，商业银行监事会应对董事会及高级管理层在资本管理和资本计量高级方法管理中的履职隋况进行监督评价，并至少每月一次向股东大会报告董事会及高级管理层的履职情况。    (    )
A．正确
B．错误
4．随着风险因素的增加，风险管理的复杂程度和难度呈几何倍数增长，所产生的边际收益呈递增趋势。    (    )
A．正确
B．错误
5．质押不需要债务人或第三方转移财产的使用权。    (    )
A．正确
B．错误
6．风险监测指标体系通常包括显现指标和潜在指标两大类，前者主要用于显现因素或现状信息的量化，而后者主要用于对潜在因素或征兆信息的定量分析。    (    )
A．正确    
B．错误
7．拨备是对银行贷款损失减值准备的俗称。    (    )
A．正确    
B．错误
8．对于交易账户业务采用收益视角，即在综合考虑各类市场风险因素的变动情况下，计量交易账户业务预期未来现金流量净现值，以及净现值变动对盈利水平的影响。    (    )
A．正确    
B．错误
9．单币种敞口头寸是指每种货币的即期净敞口头寸、远期净敞口头寸、期权敞口头寸以及其他敞口头寸之和，反映整个货币组合的外汇风险。    (    )
A．正确    
B．错误
10．压力测试是一种以定性为主，定性与定量结合的风险分析与控制手段。    (    )
A．正确    
B．错误
11．商业银行要结合监管要求和本行实际，按照以风险识别、评估、计量、监测、控制与报告为核心内容的操作风险管理流程，建立健全覆盖各业务条线和各管理层级的操作风险管理制度体系。    (    )
A．正确    
B．错误
12．代理业务是指商业银行将原来由自身负责处理的某些业务活动委托给服务提供商进行持续处理的行为。    (  )
A．正确    
B．错误
13．商业银行的高级管理层负责审查批准信息科技战略，确保其与银行的总体业务战略和重大策略相一致。    (    )
A．正确    
B．错误
14．操作风险是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。    (    )
A．正确    
B．错误
15．原则上，限额体系和限额值设定后保持永远不变。    (    )
A．正确    
B．错误
16．折价兑换不包括在违约中。    (    )
A．正确    
B．错误
17．在风险暴露可能威胁到银行盈利、资本和声誉的情况下，商业银行应当及时向监事会报告。(    )
A．正确    
B．错误
18．战略风险管理通常被认为是一项短期性的投资，其实施效果很快就能显现。    (    )
A．正确    
B．错误
19．监管部门监督检查与市场约束共同构成商业银行有效管理和控制风险的内部保障。 (    )
A．正确    
B．错误
20．从投资者等利益相关方的角度来看，有效的信息披露机制促使银行更为有效且合理地分配资金和控制风险，保持充足的资本水平，提升银行自身资本管理和风险管理水平。(    )
A．正确    
B．错误
参考答案及解析
一、单项选择题
1．A。【解析】商业银行为了对其不确定性收益进行计量和评估，在风险管理实践中，通常需要计算未来的预期收益。
2．B。【解析】1年后投资股票市场的预期收益率=0．25 X30％+0．15X50％+0．15 X 10％+0．25 X(-10％)+0．20X(-30％)=8％。
3．B。【解析】对于规模巨大的灾难性损失，可以通过购买商业保险转移风险。