2018年银行从业资格考试初级风险管理试题（9）(2)

　　B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险

　　C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险

　　D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果就不再准确

　　【答案】A

　　【解析】久期分析只是衡量利率变动对经济价值影响的方法之一。久期分析只能反映重新定价风险，不能反映基准风险，以及因利率和支付时间 的不同而导致的头寸的实际利率敏感性差异，也不能很好地反映期权性风险。对于利率的大幅变动，由于头寸价格的变化与利率的变动无法近似为线性关系，因此， 久期分析的结果就不再准确。

　　5.资产组合的信用风险通常应()单个资产信用风险的加总。

　　A.大于

　　B.小于

　　C.等于

　　D.无关

　　【答案】B

　　【解析】略

　　6.衍生产品的(　　)对市场风险具有放大作用，这是导致金融风险事件中出现巨额损失的主要原因。

　　A.衍生作用

　　B.杠杆作用

　　C.预期外汇买卖

　　D.即期外汇买卖

　　【答案】B

　　【解析】衍生产品一方面可以用来防范市场风险，另一方面也会产生新的市场风险。衍生产品的杠杆作用对市场风险具有放大作用，这是导致金融风险事件中出现巨额损失的主要原因。

　　7.商业银行风险管理的流程是(　　)

　　A.风险控制一风险识别一风险监测一风险计量

　　B.风险识别一风险控制一风险监测一风险计量

　　C.风险识别一风险计量一风险监测一风险控制

　　D.风险控制一风险识别一风险计量一风险监测

　　【答案】C

　　【解析】商业银行的风险管理流程可以概括为风险识别、风险计量、风险监测和风险控制四个主要步骤。故 C 选项符合题意，A、B、D 选项不符合题意。