2017银行从业资格考试_风险管理考前预测试题（11）(5)

　　B.中位数

　　C.方差

　　D.标准差

　　E.众数

　　19.以下是方差一协方差法的特点的有(　)。

　　A.不能预测突发事件的风险

　　B.原理简单

　　C.计算复杂

　　D.能计量非线性金融工具的风险

　　E.是一种全值估计方法

　　20.下列关于即期外汇买卖的说法.正确的有(　)。

　　A.可以用于外汇投机

　　B.属于衍生产品交易

　　C.在实践中通常简称为即期

　　D.是外汇交易中最基本的交易

　　E.用于调整持有不同外汇头寸的比例。以避免发生江率风险　参考答案及解析：

　　1.【答案】ACD。解析：常用的风险识别与分析方法包括：资产财务状况分析法、失误树分析法和分解分析法。

　　2.【答案】BCDE。解析：设定组合限额，可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面，从而有效地控制组合信用风险，提高风险管理水平。组合限额可以分为授信集中度限额和总体组合限额两类，所以B、E正确;资产证券化有利于分散信用风险，改善资产质量，扩大资金来源，缓解资本充足压力，提 高金融系统的安全性，所以C正确;信用衍生产品是用来转移/对冲信用风险的金融工具，可以将单笔贷款或资产组合的全部违约风险转移给交易对方，所以D正 确。

　　3.【答案】ABC。解析：国际银行业应用比较广泛的信用风险组合模型包括CreditMetriCs模型、CreditPortfolioView模型和CreditRisk+模型。

　　4.【答案】ABDE。解析：评价主体是商业银行。

　　5.【答案】BD。解析：对单一法人客户进行的信用风险识别过程，非财务因素主要包括管理层风险分析、行业风险分析、生产和经营风险分析、宏观经济分析、自然环境分析，所以B、D不属于非财务因素分析。

　　6.【答案】BCE。解析：蓝色预警法侧重定量分析;蓝色预警法可分为指数预警法和统计预警法;红色预警法重视定量分析与定性分析结合。

　　7.【答案】ABCDE。