2017银行从业资格考试_风险管理考前预测试题（12）

2017银行从业资格考试_风险管理考前预测试题（12）

　　多选题

　　1.公司董事会作为风险管理的一个组织机构，其职责和要求主要体现在(　)方面

　　A.董事会是商业银行的最高风险管理机构

　　B.董事会负责识别、计量、监测和控制各种风险

　　C.董事会是我国商业银行所特有的机构

　　D.风险管理总监应当是董事会成员

　　2.以下属于操作风险中人员因素导致的内部欺诈风险的行为有(　)。

　　A.因歧视待遇事件导致的损失

　　B.恶意损毁资产

　　C.员工越权行为

　　D.劳方索偿

　　E.假冒开户人

　　3.参照国际风险管理标准。集中型风险管理部门的人员必须具备的主要技能包括(　)

　　A.风险监控和分析能力

　　B.数量分析能力

　　C.价格核准能力

　　D.模型创建能力

　　E.系统开发、集成能力 ，

　　4.在监管当局培育银行的内部信用评估体系过程中。给出的四个主要输入参数中不可以忽略的是(　)。

　　A.EAD

　　B.LGD

　　C.M

　　D.PD

　　E.以上都不可忽略

　　5.以下行为导致的风险属于可缓释的操作风险的有(　)。

　　A.交易差错

　　B.记账差错

　　C.火灾

　　D.员工知识，技能匮乏

　　E.高管欺诈

　　6.如果一个资产期初投资100元，期末收入150元，那么该资产的对数收益率为(　)

　　A.O.1

　　B.O.2

　　C.0.3

　　D.0.4

　　7.下列说法中.属于商业银行核心资本特征的有： )。

　　A.随时可以动用

　　B.随地可以动用

　　C.能够应对挤兑危机

　　D.能够有效地抵御商业银行经营中产生的风险

　　E.应能够不受限制地用于冲销商业银行经营过程中的任何损失8.商业银行内部控制的组成要素除了风险识别与评估，还包括(　)。

　　A.良好的企业精神与控制文化

　　B.科学、有效的激励机制

　　C.信息交流

　　D.监督与评价

　　E.建立内部控制措施

　　9.下列有关关联交易的说法，正确的有(　)。

　　A.国家控制的企业间因为彼此同受国家控制而成为关联方

　　B.横向多元化集团内部的关联交易主要是集团内部企业之问存在的大量资产重组、并购、资金往来以及债务重组

　　C.纵向一体化集团内部的关联交易主要集中在上游企业为下游企业提供半成品作为原材料.以及下游企业再将产成品提供给销售公司销售

　　D.与单一法人客户相比.集团法人客户信用风险具有内部关联交易频繁的特征

　　E.集团法人客户内部进行关联交易的基本动机之一是实现整个集团公司的统一管理和控制

　　10.企业的行业风险分析主要内容包括(　)。

　　A.企业的战略

　　B.企业的管理政策

　　C.行业的特征和定位

　　D.行业的依赖性分析

　　E.行业成功的关键因素　11.记人交易账户的头寸应当满足(　)基本要求。

　　A.具有经高级管理层批准的书面的头寸/金融工具和投资组台的交易策略

　　B.具有明确的、与银行交易策略一致的监控头寸的政策和程序

　　C.具有明确的头寸管理政策

　　D.具有明确的头寸管理程序

　　E.具有明确的持有目的

　　12.商业银行常用的风险识别方法包括(　)。

　　A.制作风险清单

　　B.资产财务状况分析法

　　C.情景分析法

　　D.分解分析法

　　E.失误树分析法

　　13.下列关于《巴塞尔新资本协议》中压力测试的说法，正确的有(　)。

　　A.压力测试必须具有意义且足够审慎

　　B.进行压力测试的目标是要求商业银行必须考虑最差的情景

　　C.在评估资本充足性时.采用内部评级法的商业银行不必具有压力测试过程

　　D.除了一般的压力测试.商业银行必须进行信用风险压力测试

　　E.商业银行可基于其所面临的不同情形而开发不同的方法来符合压力测试的要

　　14.计算商业银行特定客户的信用风险，需要(　)变量。

　　A.违约概率

　　B.违约损失率

　　C.违约风险暴露

　　D.期限

　　E.行业风险指数

　　15.设计市场风险限额体系时应综合考虑的因素包括(　)。

　　A.压力测试结果

　　B.业务经营部门的过往业绩

　　C.外部市场的发展变化情况

　　D.工作人员的专业水平和经验

　　E.定价、估值和市场风险计量系统

　　16.信用衍生产品包括(　)。

　　A.总收益互换

　　B.信用违约互换

　　C.信用价差期权

　　D.信用联系票据

　　E.股票期权

　　17.下列关于风险敏感性分析论述正确的有(　)。

　　A.风险敏感性指标可以用于一切关于风险的分析

　　B.久期、凸度等都是衡量风险敏感性的指标

　　C.风险敏感性是指资产价值对相关变量变化的反映

　　D.风险敏感性分析适用于相关变量变动较小时

　　E.利用泰勒展开近似化.展开阶数越高.则对风险敏感性的描绘越精确

　　18.商业银行市场风险控制的主要方法包括(　)。

　　A.资产证券化

　　B.限额管理

　　C.风险对冲

　　D.经济资本配置

　　E.自我评估　19.下列关于信用风险评级标准法下信用风险计量框架的表述，正确的有(　)。

　　A.商业银行只能用信用衍生工具进行信用风险缓释

　　B.表外信贷资产采用信用风险转换系数转换为信用风险暴露

　　C.有居民房产抵押的零售类资产给予35%的权重

　　D.无居民房产抵押的零售类资产给予75%的权重

　　E.商业银行的信贷资产包括表外债权

　　20.下列各项中属于流动性风险预警的融资指标/信号的有(　)。

　　A.融资成本上升

　　B.资产质量下降

　　C.外部评级下降

　　D.被迫从市场上购回已发行的债券

　　E.市场上出现关于该商业银行的负面消息　　1.【答案】ADE。解析：高级管理层负责识别、计量、监测和控制各种风险，所以B错误;监事会是我国商业银行所特有的机构，所以C错误。选项A、D、E三项说法正确。

　　2.【答案】BE。解析：A、D属于违反用工法的行为，C属于失职违规。

　　3.【答案】ABCDE。

　　4.【答案】ABD。

　　【专家点拨】本题考查内部评级体系的相关知识点，不仅要求考生了解该体系需要银行自行预测违约概率(PD)、违约损失率(LGD)、违约敞口风 险(EAD)、期限(M)，还要求考生对常用的这几个指标的缩写比较熟悉。我们在复习过程中。很少见期限参数出现在各公式中，因为期限一般是已知的，很少需要预测，这个参数相对可以忽略。‘

　　5.【答案】CE。解析：A、B属于可降低的操作风险;D属于应承担的操作风险。

　　6.【答案】D。解析：本题考核的是对数收益率的计算。

　　7.【答案】AE。解析：商业银行的核心资本具备两个特征：①应能够不受限制地用于冲销商业银行经营过程中的任何损失;②随时可以动用。

　　8.【答案】ABCDE。解析：商业银行在完善内部控制体系的过程中，应当包括内部控制环境、风险识别与评估、内部控制措施、信息交流与反馈和监督、评价与纠正，A、B属于内部控制环境的内容，所以A、B、C、D、E五项均为正确选项。

　　9.【答案】BCDE。解析：国家控制的企业不一定是关联方，不是因为同受国家控制因此就成为关联方。

　　10.【答案】CDE。

　　11.【答案】ABCD。解析：交易账户记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸。记入交易账户的头寸应当满足的基本要求是：①具有经高级管理层批准的书面的头寸/金融工具和投资组合的交易策略(包括持有期限);②具有明确的头寸管理政策和程 序，包括：设置头寸限额并进行监控;③具有明确的、与银行交易策略一致的监控头寸的政策和程序，包括监控交易规模和交易账户的头寸余额。

　　12.【答案】ABDE。解析：C项为风险计量/评估的方法。

　　13.【答案】ADE。解析：压力测试是金融机构运用不同方法来衡量由一些例外但又可能发生的事件所导致的潜在损失。进行压力测试的目的并非是要商业银行考虑最差的情景，但是至少应当考虑温和的衰退情景;在评估资本充足性的时候，采用内部评级法的商业银行必须具有健全的压力测试过程。

　　14.【答案】ABC。解析：预期损失=预期损失率×资产风险敞13=借款人的违约概率×违约损失率×违约风险暴露。

　　15.【答案】ABCDE。解析：此外还包括自身业务性质、规模和复杂程度、内部控制水平、资本实力、能够承担的市场风险水平等。

　　16.【答案】ABCD。解析：常用的信用衍生工具有总收益互换、信用违约互换、信用价差期权、信用联系票据以及混合工具(前述四种衍生工具的再组)。

　　17.【答案】BCDE。解析：风险敏感性指标还只是比较简单的分析风险的方法，显然不能分析一切指标。

　　18.【答案】BCD。解析：商业银行市场风险控制的方法主要有：①限额管理，限额管理是对商业银行市场风险进行有效控制的一项重要手段。常用 的市场风险限额包括交易限额、风险限额和止损限额等。②风险对冲，商业银行应当利用金融衍生产品等金融工具，在一定程度上实现对冲，即当原风险敞口出现亏 损时，新风险敞口产生盈利，并适当抵补亏损。③经济资本配置，经济资本配置通常采用自上而下法和自下而上法。

　　19;【答案】BE。解析：商业银行可以避过抵押、担保、信用衍生工具进行信用风险缓释;有居民房产抵押的零

　　售类资产给予75%的权重。无居民房产抵押的零售类资产给予35%的权重。

　　20.【答案】AD。解析：流动性风险预警的融资指标/信号主要包括商业银行的负债稳定性和融资能力的变化等。例如，存款的大量流失，债权人 (包括存款人)提前要求兑付造成支付能力出现不足，融资成本上升，融资交易对手开始要求抵(质)押物且不愿提供中长期融资。愿意提供融资的对手数量减少且 单笔融资的金额显著上升。被迫从市场上购回已发行的债券等。