多选题
中级金融专业
2026-11-08
下列方法中，用于评估市场风险的有（）。
A．灵敏度法
B．波动性法
C．情景分析法
D．极限测试法
E．KMV模型
参考答案
A,B,C,D
答案解析
【233网校独家解析，禁止转载】A 正确，灵敏度法是市场风险评估方法，测算因子变动对资产价值的影响。 B 正确，波动性法通过波动率衡量市场价格波动，属于市场风险评估方法。 C 正确，情景分析法设定不同市场情景，评估资产组合损失，用于市场风险。 D 正确，极限测试法（压力测试），属于市场风险评估手段。 E 错误，KMV 模型是信用风险计量模型，用来测算违约概率。
你可能感兴趣的试题
A．能够解释不同期限债券利率同步变动的现象
B．能够解释收益率曲线通常向上倾斜的现象
C．长期债券利率等于长期内各时间段预期短期利率的平均值
D．长期利率的波动小于短期利率的波动
E．认为不同期限债券市场完全独立分割