判断题
风险管理
2026-10-18
商业银行资产的久期越长，其资产价值随利率变动的幅度越大，即利率风险越大。
A．错
B．对
参考答案
1
答案解析
久期同样可以用来对商业银行资产负债的利率敏感度进行分析。当市场利率变动时，银行资产价值和负债价值的变动方向与市场利率的变动方向相反，而且资产与负债的久期越长，资产与负债价值变动的幅度越大，利率风险也就越高。