不定项选择题
中级风险管理
2026-10-11
根据下面资料，回答题
假设某商业银行期末利率敏感型资产负债表部分内容如下：
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资产 |
负债 |
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浮动利率型资产6000 |
浮动利率型负债4500 |
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固定利率型资产4000 |
固定利率型负债4500 |
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所有者权益1000 |
该银行资产加权平均久期为4.1年，负债加权平均久期为3.7年，若3个月Shibor从4%提高到4.5%，则：
商业银行常用的市场风险计量方法有（ ）
A．缺口分析
B．久期分析
C．外汇敞口分析
D．敏感性分析
E．风险价值
参考答案
A,B,C,D,E
答案解析
市场风险计量方法包括但不限于缺口分析、久期分析、外汇敞口分析、敏感性分析、风险价值等。