关于B-S模型，下列表述正确的有( )

A．无风险利率 r为常数

B．服从对数，正态分布

C．无交易成本

D．可套利

查看答案及解析进入在线模考

参考答案

A,B,C

答案解析

【233网校独家解析，禁止转载】A选项正确：B-S模型假设在期权有效期内，无风险利率 r 为常数且已知。
B选项正确：模型假设标的资产（如股票）的价格变动服从对数正态分布（收益率服从正态分布）。
C选项正确：模型假设市场无摩擦，即不存在交易成本和税收。
D选项错误：B-S模型的核心定价基础是“无套利定价理论”，假设市场中不存在无风险套利机会，而非“可套利”。[|||][|||][|||][|||][|||]

你可能感兴趣的试题

1 外币贬值，则（）。

A．本币升值

B．利于出口

C．进口扩大

D．本国物价下降

查看解析在线模考

2 在行业分析方法中，归纳法是从（）方法。

A．整体到一般

B．一般到个别

C．一般到整体

D．个别到一般

查看解析在线模考

3 下列关于市值回报增长比的说法中，错误的是（）。

A．通常成长型股票的PEG都会低于1，以反映低业绩增长的预期

B．当PEG大于1时，这只股票的价值就可能被高估，或者市场认为这家公司的业绩成长性会高于市场的预期

C．当PEG等于1时，表明市场赋予这只股票的估值可以充分反映其未来业绩的成长性

D．市值回报增长比(PEG)=市盈率/增长率

查看解析在线模考