当资产组合的结构比较复杂时，使用（）来计算VaR在算法上较为简便。

A．解析法

B．图表法

C．模拟法

D．以上选项均不正确

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参考答案

计算VaR有解析法和模拟法两种方法，使用模拟法较为简便。模拟法又包括历史模拟法和蒙特卡罗模拟法。当资产组合的结构比较复杂时，使用模拟法来计算VaR在算法上较为简便，但是要想得到较为准确的VaR,所需的运算量可能会很大。

1 运用模拟法计算VaR的关键是（）。

A．根据模拟样本估计组合的VaR

B．得到组合价值变化的模拟样本

C．模拟风险因子在未来的各种可能情景

D．得到在不同情境下投资组合的价值

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2 场内金融工具的特点不包括（）。

A．通常是标准化的

B．在交易所内交易

C．有较好的流动性

D．交易成本较高

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3 在计算金融资产的在险价值(VaR)时用到历史模拟法和蒙特卡洛模拟法，下列表述正确的是()。

A．历史模拟法对金融资产价值的概率分布不做任何假设

B．蒙特卡洛模拟需要假定金融资产价值服从一定的概率分布

C．蒙特卡洛模拟不需要考虑各个风险因子之间的相关性

D．蒙特卡洛模拟不需要依赖于历史数据

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