多选题
发布证券研究报告业务(证券分析师)
2026-09-15
下列关于资产配置的分散化的说法中，正确的有（ ）。
A．系统性风险可以通过分散化消除
B．在两个风险资产的投资组合中，资产相关系数越低，分散化效果越好
C．投资者要想增加投资组合的收益率，则必须愿意接受更高的波动性
D．公司特有风险可以通过分散化消除
参考答案
B,C,D
答案解析
考察资产配置的分散化投资原则。
A项错误，系统性风险不能通过分散化消除。分散化投资的主要作用是减少非系统风险，而非系统风险可以通过持有多种不相关的资产来降低。当资产组合中包含多种相关性低的资产时，非系统风险会随着资产数量的增加而逐渐减少。然而，系统性风险（如市场整体波动）是无法通过分散化来消除的。
A项错误，系统性风险不能通过分散化消除。分散化投资的主要作用是减少非系统风险，而非系统风险可以通过持有多种不相关的资产来降低。当资产组合中包含多种相关性低的资产时，非系统风险会随着资产数量的增加而逐渐减少。然而，系统性风险（如市场整体波动）是无法通过分散化来消除的。
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