单选题
证券投资基金基础知识
2026-09-14
关于预期损失，以下表述正确的是（ ）。
A．预期损失是在选定区间内任一历史时点往后推，产品净值走到最低点时的收益率回撤幅度的最大值
B．预期损失的局限性在于，其计算需要获取足够多的效益低于目标的数据
C．预期损失是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度
D．预期损失是指在给定时间区间和置信水平下，投资组合损失的条件期望值
参考答案
D
答案解析
预期损失（ES），指在给定时间区间和置信水平下，投资组合损失的条件期望值。ES也称为“条件风险价值” “条件尾部期望”或“尾部损失”。
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