不定项选择题
中级金融专业
2026-09-14
某投资者考虑投资金融衍生品，现有以下信息：①标的资产当前价格(S)为100元；②执行价格(X)为105元；③无风险利率(r)为5%(连续复利)；④期权有效期(T)为1年；⑤欧式看涨期权价格(c)为10元；⑥标的资产在期权有效期内无分红。
根据看涨看跌期权平价公式，有效期和执行价格与上述看涨期权相同的欧式看跌期权的理论价格(p)为（）元。
A．8.02
B．9.88
C．12.75
D．15.50
参考答案
B
答案解析
根据看涨看跌期权平价公式：c+Xe⁻r (T-t)=p+S。代入数据，看跌期权理论价格=10+105×e-0.05-100≈9.88(元)。[|||][|||][|||][|||][|||]
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