单选题
发布证券研究报告业务(证券分析师)
2026-09-12
假设股指期货价格高于股票组合价格并且两者差额大于套利成本，套利者可采取( )的策略。
A．买入股指期货合约同时买入股票组合
B．卖出股指期货合约同时买入股票组合
C．卖出股指期货合约同时卖出股票组合
D．买入股指期货合约同时卖出股票组合
参考答案
B
答案解析
根据套利的理论，当股指期货的实际价格偏离理论价格时，市场就存在着套利机会，投资者就可以抓住时机，买进价格被低估的资产，卖出价格被高估的资产，待市场理性回归时，做相反的操作，实现盈利。由于股指期货价格>现货价格+套利成本，期货价值偏高，应买入股指成分股，卖出期货合约。
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