不定项选择题
期货投资分析
2026-09-01
根据以下材料,回答题
【二】下表记录了2019年2月末“华夏上证50ETF”和“50ETF购2月2.80”的行情:
“50ETF购2月2.80”于2019年2月27号到期。
| 华夏上证50ETF | 50ETF购2月2.80 | |||||
| 开盘 | 收盘 | 涨跌幅 | 开盘 | 收盘 | 涨跌幅 | |
| 2019/2/26 | 2.645 | 2.816 | 7.54% | 0.0006 | 0.0681 | 1.9644% |
| 2019/2/27 | 2.800 | 2.728 | -3.12% | 0.0593 | 0.0048 | -91.74% |
2月25日,“华夏上证50ETF”日内成交价格逐渐上涨,则“50ETF购2月2.80”的Delta( )。
A.宽幅震荡
A.宽幅震荡
B.逐渐上涨
B.逐渐上涨
C.无明显变化
C.无明显变化
D.逐渐下降
D.逐渐下降
参考答案
C
答案解析
从2月26日的表现看,2月25日“50ETF购2月2.80”属于深度虚值期权,而且濒临到期日,其Delta收敛于0,无明显变化。
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