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不定项选择题 期货投资分析
2026-09-01

根据以下材料,回答题
【二】下表记录了2019年2月末“华夏上证50ETF”和“50ETF购2月2.80”的行情:
“50ETF购2月2.80”于2019年2月27号到期。
华夏上证50ETF50ETF购2月2.80
开盘收盘涨跌幅开盘收盘涨跌幅
2019/2/262.6452.8167.54%0.00060.06811.9644%
2019/2/272.8002.728-3.12%0.05930.0048-91.74%

2月25日,“华夏上证50ETF”日内成交价格逐渐上涨,则“50ETF购2月2.80”的Delta( )。

A.宽幅震荡
A.宽幅震荡
B.逐渐上涨
B.逐渐上涨
C.无明显变化
C.无明显变化
D.逐渐下降
D.逐渐下降

参考答案

C

答案解析

从2月26日的表现看,2月25日“50ETF购2月2.80”属于深度虚值期权,而且濒临到期日,其Delta收敛于0,无明显变化。

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