多选题
期货投资分析
2026-09-01
影响最优套期保值比率变动的因素有（ ）。
A．期现货价格相关性变化
B．期货价格波动率变动
C．现货供需结构突变
D．交易手续费调整
参考答案
A,B,C
答案解析
最优套保比由期现货协方差、波动率、相关性决定，供需结构突变会改变相关性与波动特性；手续费仅影响套利收益，不影响套保比率。