全部题库 / 期货投资分析 / 试题详情

单选题期货投资分析

2026-09-01

当利用平值期权的隐含波动率计算虚值期权价格时，波动率微笑曲线的存在会导致虚值期权价格（）。

A．偏高

B．偏低

C．不变

D．无法确定

查看答案及解析进入在线模考

参考答案

B

答案解析

波动率微笑曲线表明，在市场中虚值期权和实值期权的隐含波动率通常高于平值期权。当利用平值期权的隐含波动率（处于曲线最低点）计算虚值期权价格时，会低估虚值期权的价格。

你可能感兴趣的试题

1 在期权定价中，需要基于期权存续期间标的资产价格的最大或最小值分布函数的期权类型是（）。

A．回望期权

B．美式期权

C．远期起点期权

D．亚式期权

查看解析在线模考

2 某企业开展卖出套期保值，建仓基差为-80元/吨，平仓基差为-30元/吨，不考虑交易成本，企业套保最终结果为（）。

A．完全对冲无盈亏

B．实现净盈利50元/吨

C．产生净亏损50元/吨

D．套保完全失效

查看解析在线模考

3 下列关于无风险套利区间的说法，正确的是（）。

A．期现价差小于总持仓成本，存在正向套利机会

B．期现价差大于总持仓成本，存在正向套利机会

C．期现价差小于总持仓成本，存在反向套利机会

D．期现价差等于总持仓成本，套利收益最大

查看解析在线模考