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单选题期货基础知识

2026-09-01

2016年3月，某企业以1.1069的汇率买入CME的9月欧元兑美元期货，同时买入相同规模的9月到期的欧元兑美元期货看跌期权，执行价格为1.1093，权利金为0.020美元。如果9月初，欧元兑美元期货价格上涨到1.2863，此时欧元兑美元期货看跌期权的权利金为0.001美元，企业将期货合约和期权合约全部平仓。该策略的损益为（）美元。（不考虑交易成本）

A．0.3198

B．0.3012

C．0.1604

D．0.1328

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参考答案

C

答案解析

C选项正确，9月初，欧元兑美元期货价格上涨到1.2863，此时，行使欧元兑美元的看跌期权是不明智的，将期权合约平仓，损失：0.020-0.001=0.019；以1.2863的价格将期货合约平仓，盈利：1.2863-1.1069=0.1794。该策略总的盈利为：0.1794-0.019=0.1604（美元）。

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