单选题
期货基础知识
2026-09-01
假设沪铜和沪铝的合理价差为32500元/吨，则下列情形中，理论上套利交易盈利空间最大的是（ ）。
A．沪铜45980（元/吨）/沪铝13480（元/吨）
B．沪铜45980（元/吨）/沪铝13180（元/吨）
C．沪铜45680（元/吨）/沪铝13080（元/吨）
D．沪铜45680（元/吨）/沪铝12980（元/吨）
参考答案
B
答案解析
实际价差与合理价差偏离幅度越大，套利盈利空间越大。
A的价差为32500元/吨，偏离值为0，无套利空间；
B的价差为32800元/吨，偏离值为300；
C的价差为32600元/吨，偏离值为100；
D的价差为32700元/吨，偏离值为200。
B选项正确，偏离合理价差最大，盈利空间最大。
A的价差为32500元/吨，偏离值为0，无套利空间；
B的价差为32800元/吨，偏离值为300；
C的价差为32600元/吨，偏离值为100；
D的价差为32700元/吨，偏离值为200。
B选项正确，偏离合理价差最大，盈利空间最大。
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