关于Rho的性质，以下说法正确的有（）。

A．看涨期权的Rho是负的

B．看跌期权的Rho是正的

C．Rho随标的证券价格单调递增

D．期权越接近到期，利率变化对期权价值的影响越小

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参考答案

C,D

答案解析

Rho的性质如下：
①看涨期权的Rho是正的，看跌期权的Rho是负的；
②Rho随标的资产价格单调递增；
③对于看涨期权，标的资产价格越高，利率对期权价值的影响越大；
④对于看跌期权，标的资产价格越低，利率对期权价值的影响越大；
⑤期权实值程度越高，利率变化对期权价值的影响越大；
⑥期权虚值程度越高，利率变化对期权价值的影响越小；
⑦Rho随着期权到期，单调收敛到0。也就是说，期权越接近到期，利率变化对期权价值的影响越小。

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