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不定项选择题期货投资分析

2026-08-31

期货经营机构采取Delta中性的风险管理策略对冲场外期权的风险，C1901价格为1800元／吨时，应（）手C1901合约。[玉米期货一手=10吨]

A．买入500

B．买入5000

C．卖出500

D．卖出5000

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参考答案

C

答案解析

当C1901价格为1800元／吨时，看跌期权为平值期权，看跌期权Delta值约为-0．5，为保持Delta值中性，期货经营机构应卖出C1901合约：0．5×10000／10=500(手)，C1901合约价格如果下跌，卖出数量增加，价格如果上涨，卖出数量减少。

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某分析师认为美元走势对原油价格可能存在一定影响，他获取了最近的516个交易日的美元指数（X变量）和布伦特原油期货标牌价（Y变量）数据并进行一元回归分析，结果如下：

据此回答以下三题。
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A．Y＝114.33－0.281X

B．Y＝0.281－114.33X

C．Y＝114.33＋0.281X

D．Y＝0.281＋114.33X

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