单选题
期货投资分析
2026-08-31
下列选项中，属于敏感性分析的是（）。
A．股票组合经过股指期货对冲后，若大盘下跌40％，则组合净值仅下跌5％
B．当前“15附息国债16”的久期和凸性分别是8．42和81．32
C．在随机波动率模型下，“50ETF购9月3．10”明日的跌幅为95％的可能性不超过70％
D．若利率下降500个基点，指数下降30％，则结构化产品的发行方将面临4000万元的亏损
参考答案
B
答案解析
敏感性分析，是指在保持其他条件不变的情况下，研究单个风险因子的变化对金融产品或资产组合的收益或经济价值产生的可能影响。最常见的敏感性指标包括衡量股票价格系统性风险的β系数、衡量利率风险的久期和凸性以及衡量期权类衍生品市场风险的希腊字母等。
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