单选题
期货投资分析
2026-08-26
当前豆粕期货价格为3450元／吨，剩余期限为1个月的M-1809-P-3500豆粕期权的Delta值最接近于（）。
A．1
B．-1
C．0．5
D．-0．5
参考答案
B
答案解析
根据期权合约代码规则，M-1809-P-3500豆粕期权为行权价格为3500元／吨的看跌期权。看跌期权的Delta∈(-1，0)，随着到期日的临近，处于实值状态(标的价格<行权价格)的看跌期权的Delta收敛于-1。
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