关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是（）。

A．VaR描述了在某一特定的时期内，在给定的置信度下，某一金融资产或其组合可能遭受的最大潜在损失额

B．在VaR的定义中，有两个重要参数一一持有期Δt和预测损失水平Δp，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义

C．Δp为证券组合在持有期内的损失

D．该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术

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参考答案

Δp为证券组合在持有期内的损失；VaR为置信水平c下处于风险中的价值，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义，B选项不正确。

1 下列说法中错误的是（）。

A．行业集中度一般以某一行业排名前10位的企业的销售额占行业总的销售额的比例来度量

B．行业集中度越高，市场越趋向于垄断

C．行业集中度是指某行业相关市场内前N家最大的企业所占市场份额的总和

D．行业集中度越低，市场越趋向于竞争

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2 根据《证券投资顾问业务暂行规定》的要求，证券投资顾问业务档案的保存期限自协议终止之日不得少于( )年。

A．10

B．1

C．3

D．5

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3 根据货币时间价值概念，货币终值的理论价值不取决于（）。

A．利率

B．计息的方式

C．现值的大小

D．市场价格

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