关于最大回撤和最大回撤恢复时间，以下表述错误的是（）。

A．最大回撤指标的局限性之一是不能衡量损失发生的概率

B．较长的恢复时间通常表明投资策略具有较强的适应能力

C．最大回撤指标的局限性之一是不能衡量损失发生的频率

D．最大回撤是指定区间内投资组合从最高点到最低点的跌幅

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答案解析

选项B错误：最大回撤的恢复时间(也称为回复期或恢复期)是一个重要的补充指标，它衡量投资组合从最大回撤的最低点恢复到之前的峰值所需的时间。这一指标反映了投资组合的恢复能力，对于评估长期投资策略的有效性以及投资者所需的耐心程度尤为重要。较短的恢复时间通常表明投资策略具有较强的弹性和适应能力。
选项ACD正确：最大回撤是衡量投资组合下行风险的重要指标，它是指定区间内投资组合从最高点到最低点的跌幅。它只能衡量损失的幅度，而不能衡量损失发生的概率、频率及持续时间。
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