要评估单位系统性风险下的超额收益率，应该采用的风险调整收益指标为（）。

A．詹森α

B．夏普比率

C．信息比率

D．特雷诺比率

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选项D正确：特雷诺比率衡量的是基金在单位系统性风险下的超额收益率，其计算公式为：

选项A错误：詹森阿尔法基于资本资产定价模型(CAPM)，通过比较基金投资组合的收益率与相同系统性风险水平下市场组合的收益率，来评估基金经理的表现。
选项B错误：夏普比率衡量的是基金在承担总风险(即系统性风险和非系统性风险)下的超额收益率。
选项C错误：信息比率(IR)衡量基金相对于业绩比较基准的超额收益与跟踪误差之间的关系。
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1 关于另类投资的优势与局限，以下表述正确的是（）。

A．多数另类投资信息透明度高，所以要加强监管

B．多数另类投资的流动性较高，所以杠杆率也偏高，价格上涨时容易放大收益

C．另类投资的收益率与传统投资相关性通常较低，有助于降低组合的整体风险

D．由于多数另类投资的交易活跃度高，估值难度不大

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2 关于业绩比较基准，以下表述错误的是（）。

A．基金通常可以获取与业绩比较基准相同的收益

B．帮助基金进行绩效度量，业绩归因和业绩评估

C．反映基金的投资策略，为基金业绩评估提供基础

D．可以帮助投资者评估和跟踪基金经理的投资能力和基金产品的业绩表现

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3 关于证券市场线，以下表述错误的是（）。

A．可以用来评估单个资产对整个组合的风险贡献

B．描述预期收益率-贝塔的关系

C．描述预期收益率-所有有效投资组合风险的关系

D．斜率是市场组合的风险溢价

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要评估单位系统性风险下的超额收益率，应该采用的风险调整收益指标为 （ ）。

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