下列市场风险敏感度指标中，属于二阶敏感度指标的是(　　)。

A．Vega

B．Gamma

C．Delta

D．Theta

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参考答案

由于期权产品的非线性收益特征，其产品价值特征通过希腊字母敏感度表示，主要包括Delta、Gamma、Vega，分别是期权价值对标的物价格的一阶敏感度、二阶敏感度，以及对波动率的一阶敏感度。

1 下列关于风险管理和商业银行的关系，错误的是( )。

A．承担和管理风险是商业银行的基本职能

B．风险管理可以改变商业银行的经营模式

C．商业银行从以定量分析为主的传统管理方式，向以定性分析为主的风险管理模式转变

D．风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力

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2 下列不属于商业银行流动性应急机制中的预警信号的是( )。

A．银行控股股东变更

B．资产规模急剧扩张

C．无保险的存款

D．银行评级下调

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3 下列不属于杠杆率指标特点的是( )。

A．杠杆率对资本充足率形成补充，防止银行使用内部模型进行监管套利，确保银行保有相对充足的资本水平

B．避免了资本套利和监管套利

C．能防范银行背离审慎经营原则、过度积聚高风险资产

D．杠杆率具备逆周期调节作用

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