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单选题风险管理

2026-08-05

商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析,所获得的收益率分布为正态分布。假设该组合的日平均收益率为0.1%,标准差为0.15%,则在下一个市场交易日,该外汇投资组合的当日收盖率有95%的可能性落在（）

A．-0.05—0.25%

B．-0.2%—0.4%

C．-0.05%—0.1%

D．0.1%—0.25%

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参考答案

B

答案解析

P(μ-2δ<X<μ+2δ)≈95%,μ是平均收益率, δ是标准差。
95%的可能性落在[0.1%-0.15%*2,0.1%+0.15%*2]=[-0.2%,0.4%]

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