单选题
风险管理
2026-08-05
商业银行的债券交易部门经过计算获得在95％的置信水平下隔夜VaR为500万元，则该交易部门（ ）。
A．预期在未来的252个交易日中有12．6天至少损失500万元
B．预期在未来的1年中有95天至少损失500万元
C．预期在未来的100个交易日中有5天至多损失500万元
D．预期在未来的252个交易日中12．6天至多损失500万元
参考答案
A
答案解析
风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。
95%的置信水平下隔夜VaR为500万元,表示95%的概率下，最大损失为500万（至多损失）。
也是5%的概率下，最小损失为500万（至少损失）。
95%的置信水平下隔夜VaR为500万元,表示95%的概率下，最大损失为500万（至多损失）。
也是5%的概率下，最小损失为500万（至少损失）。
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