单选题 证券投资基金基础知识
2026-07-22

由资产A和资产B两个风险资产构成投资组合中,资产A的预期收益率大于资产B的预期收益率,在限制卖空的情况下,以下表述正确的是( )。

A.投资组合的预期收益率大于资产A的预期收益率
B.投资组合的预期收益率与资产A和资产B的预期收益率无关
C.投资组合的预期收益率小于资产B的预期收益率
D.投资组合的预期收益率介于资产A和资产B的投资收益率之间

参考答案

D

答案解析

限制卖空时(即A和B的权重都是非负的,即0≤wA≤1和0≤wB≤1),投资组合的预期收益率是两种资产预期收益率的加权平均值,必然介于两种资产预期收益率之间。

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