期货基础知识

单选题假设某公司与某银行签订一份1000万美元的1x4卖出远期外汇综合协议(SAFE),合约汇率为6.3450,合约约定的汇差为0.0323,在到期日基准汇率为6.4025,结算汇差为0.0168利率水平为2%,则在远期外汇协议(FXA)的结算方式下,公司支付()美元。

A.10000000x[(6.3450+0.0323)-(6.3450+0.0168)]-10000000x(6.3450-6.4025)
B.10000000x[(6.3450+0.0323)-(6.3450+0.0168)]/(1+2%x90/360)-10000000x(6.3450-6.4025)
C.10000000x(0.0323-0.0168)
D.10000000x(0.0323-0.0168)/(1+2%x90/360)

参考答案:D进入在线模考
合约规模为1000万美元。

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11月22日,A银行与B银行签署一笔基于3个月SHIBOR的标准利率互换,固定利率为1.84%名义本金为1000万元,协议签订时,市场上3个月SHIBOR为1.80%,每三个月互换一次利息,假如事后第一个参考日市场3个月SHIBOR为1.9%,则第一个利息交换日(4月22日)()。

A.B银行按1.80%支付利息,按1.84%收取利息
B.B银行按1.90%收取利息,按1.84%支付利息
C.B银行按1.80%收取利息,按1.84%支付利息
D.B银行按1.90%支付利息,按1.84%收取利息

2“保险+期货”是()应用中的重要形式。

A.基差贸易
B.场外衍生品业务
C.合作套保
D.仓单服务

3在中国境内,()可以不用进行综合评估就可以参与金融期货交易。

A.可用资金超过1000万元的个人投资者
B.基金管理公司
C.合格境外机构投资者
D.证券公司